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Un contrato de swap de FX es un contrato en el cual una parte toma prestada una divisa de, y al mismo tiempo presta otra a la, la transacción de divisas de divisas y de swaps de divisas cruzadas (Extracto de las páginas 73-86 de BIS Quarterly Review, segunda fiesta. Cada parte utiliza la obligación de reembolso a su contraparte como garantía y el importe de la devolución se fija al tipo forward de la divisa a partir del inicio del contrato. Por lo tanto, los swaps de divisas se pueden ver como préstamos / préstamos garantizados sin riesgo de FX. El siguiente gráfico ilustra los flujos de fondos involucrados en un swap euro / dólar estadounidense como ejemplo. Al inicio del contrato, A toma prestado XS USD de, y presta X EUR a, B, donde S es la tasa spot FX. Cuando el contrato expira, A devuelve XF USD a B, y B devuelve X EUR a A, donde F es la tasa forward de FX desde el inicio. Los swaps cambiarios se han empleado para levantar monedas extranjeras, tanto para instituciones financieras como para sus clientes, incluidos exportadores e importadores, así como inversionistas institucionales que desean cubrir sus posiciones. También se utilizan con frecuencia para el comercio especulativo, normalmente combinando dos posiciones de compensación con diferentes vencimientos originales. Los swaps de divisas son más líquidos a plazos inferiores a un año, pero las transacciones con vencimientos más largos han aumentado en los últimos años. Para obtener datos completos sobre la evolución reciente del volumen de negocios y de los canjes de divisas y los swaps de divisas, véase BIS (2007). Un contrato de swap de divisas es un contrato en el que una parte toma prestada una divisa de otra parte y simultáneamente presta el mismo valor, a las tasas al contado actuales, de una segunda divisa a esa parte. Las partes involucradas en swaps de base tienden a ser instituciones financieras, ya sea actuando por cuenta propia o como agentes de sociedades no financieras. El siguiente gráfico ilustra el flujo de fondos involucrado en un swap euro / dólar estadounidense. Al inicio del contrato, A retira XS USD de, y presta X EUR a, B. Durante el plazo del contrato, A recibe Libor de 3 millones de euros y paga 3 millones de Libor a B cada tres meses, donde es el precio de El swap de base, acordado por las contrapartes al inicio del contrato. Al vencimiento del contrato, A devuelve XS USD a B y B devuelve X EUR a A, donde S es el mismo tipo de cambio FX al inicio del contrato. A pesar de que la estructura de los swaps de divisas cruzadas difiere de los swaps cambiarios, los primeros básicamente tienen el mismo propósito económico que este último, a excepción del intercambio de tasas flotantes durante el plazo del contrato. Los swaps de divisas cruzadas se han utilizado para financiar inversiones en moneda extranjera, tanto de instituciones financieras como de sus clientes, incluidas las empresas multinacionales dedicadas a la inversión extranjera directa. También se han utilizado como una herramienta para convertir monedas de pasivos, particularmente por emisores de bonos denominados en monedas extranjeras. Reflejando el tenor de las transacciones que deben financiar, la mayoría de los swaps de divisas cruzadas son de largo plazo, generalmente oscilando entre uno y 30 años en la madurez. Tenga en cuenta que una vez que haga su selección, se aplicará a todas las futuras visitas a NASDAQ. Si, en cualquier momento, está interesado en volver a nuestra configuración predeterminada, seleccione Ajuste predeterminado anterior. Si tiene alguna pregunta o algún problema al cambiar la configuración predeterminada, envíe un correo electrónico a isfeedbacknasdaq. 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