Implied Volatility Indicator Forex

Índice de volatilidad relativa (RVI) Donald Dorsey elaboró ​​el índice de volatilidad relativa (RVI), que es el RSI, sólo con la desviación estándar en los últimos 10 días utilizados en lugar de las fluctuaciones cotidianas de los precios. El RVI se utiliza generalmente como un indicador de fijación, ya que mide de otra manera que el precio y tiene el objetivo de interpretar la fuerza del mercado forex. Por lo general se utiliza en la escala de 0 a 100 para averiguar la dirección de la volatilidad durante las mediciones RVIs. La volatilidad es más al alza, cuando se trata de la marca de los años 50 en la escala. La dirección de la volatilidad es a la baja, cuando cae más bajo que el nivel 50s en la escala. La primera prueba de Dorseys mostró que el RVI podría ser usado como el RSI. Pero después la prueba de Dorseys de la rentabilidad de un sistema de crossover de media móvil básica indicó que podría mejorarse mediante la aplicación de unas pocas reglas: Sólo compra si RVI gt 50. Sólo vende si RVI lt 50. Si te perdiste la compra a los 50, Compra larga si RVI gt 60. Si usted faltó la venta en 40, venda corto si RVI lt 40. Cierre un largo si RVI cae lt 40. Cierre un corto si RVI sube gt 60.Volatility-Based Indicators La última gran parte de la técnica Indicadores es el grupo de indicadores basados ​​en la volatilidad. Estos indicadores monitorean los cambios en el precio de mercado y los comparan con los valores históricos. En caso de que el precio de mercado comience a cambiar más rápido de lo que sería apropiado de acuerdo con el promedio de volatilidad histórica o si el precio cruza fuera de un rango dado, los indicadores señalarán un mercado de sobreventa / sobreventa. Introducción La volatilidad está en la financiación representada por la desviación estándar calculada a partir de los precios históricos anteriores. Significa que cuanto más rápido el precio en el mercado cambia, mayor es la volatilidad de ese mercado. Reconocemos dos tipos de volatilidad: la volatilidad histórica y la volatilidad implícita. La volatilidad histórica es la volatilidad que realmente se ha medido y representa cambios reales en el precio. La volatilidad implícita se deriva de la fórmula de fijación de precios de tal manera que ponemos en la fórmula el precio actual del instrumento. Se utiliza sobre todo para las opciones. Nos informa sobre la volatilidad que implica el precio de las opciones para el vencimiento de las opciones. Sin embargo, para el cálculo de los indicadores utilizados en el análisis técnico general, se utiliza la volatilidad histórica. Propósito y uso El propósito de los indicadores basados ​​en la volatilidad es muy similar al propósito de los osciladores: detectar desequilibrios en el mercado y generar señales que nos ayuden a capitalizar estos desequilibrios. Estos indicadores también generan señales de sobrecompra / sobrevendido. Si el precio sube demasiado rápido en comparación con el desarrollo histórico, puede llegar fácilmente a una etapa en la que el aumento no es más sostenible. Los indicadores basados ​​en volatilidad nos informan con precisión sobre tales situaciones. Señales comerciales Un rasgo común de todos los indicadores basados ​​en la volatilidad es que generan señales de compra y venta que se basan en el concepto de mercado de sobrecompra / sobreventa (al igual que en el caso de los osciladores). En caso de que el precio cruce por encima del límite superior del rango, en el cual debe estar presente de acuerdo con las tendencias en los datos históricos, se genera una señal de venta. Por el contrario, si el precio cruza bajo el límite inferior del rango, se genera una señal de compra. Pros y contras Una ventaja significativa de este tipo de indicadores está constituida por el hecho de que pueden demostrar claramente que la subida o bajada del precio es demasiado pronunciada en comparación con períodos anteriores y, por lo tanto, es muy probable que tenga que disminuir O parar completamente. Es por eso que estos indicadores pueden complementar bastante bien otros indicadores de análisis técnico. Por otro lado, estos indicadores tienen la desventaja de basarse sólo en una cosa el precio. No reflejan otros datos (por ejemplo, en comparación con los indicadores basados ​​en el volumen, que tienen en cuenta tanto el precio como el volumen negociado en el mercado). También es posible que en caso de que algunas noticias extremadamente buenas sobre los fundamentos de la empresa llegue al mercado, el precio puede seguir subiendo a pesar de todas las señales generadas por los indicadores basados ​​en la volatilidad, ya que no reflejan información sobre los fundamentos. Tipos de indicadores basados ​​en la volatilidad El indicador parabólico SAR (Stop And Reverse) fue desarrollado por el famoso analista técnico Welles Wilder. En el cuadro de precios toma una forma de varios puntos alineados en forma de una parábola (de ahí el nombre SAR parabólico), que se colocan por encima o por debajo del precio actual. El objetivo de este indicador es identificar los puntos, cuyo logro implica el final de la tendencia actual o su reversión. Por defecto, el SAR parabólico se calcula con un día de antelación. Significa que a partir de los datos de hoy calculamos la SAR Parabólica para mañana. Se calcula de acuerdo con la fórmula: Tamaños SAR Factor de aceleración SAR actual (punto extremo - SAR actual) Para el factor de aceleración, se utiliza normalmente la constante de 0,02. Este factor determina, con qué rapidez el valor SAR asignará el precio (converge). Alcanzando un nuevo máximo en una tendencia alcista (o un nuevo bajo en una tendencia bajista) aumenta el factor de aceleración en 0.02. Como el límite superior para el factor de aceleración, el número 0.20 se fija generalmente. Para el punto extremo, el valor del último máximo durante una tendencia alcista (o la última baja durante la tendencia bajista) se toma como el punto extremo. 2 cuestiones específicas pueden surgir durante el cálculo SARs. Si el valor SAR para el día siguiente se encuentra dentro del rango de precios de hoy o ayer, el valor debe bajarse al límite inferior de este rango (es decir, el precio bajo). Además, los valores SARs pueden situarse por encima o incluso dentro del rango de precios de mañana. Esto indica una inversión de tendencia y por lo tanto también una necesidad de cambiar el cálculo de SAR. Si esto ocurre durante la tendencia alcista, significa un cambio en la tendencia bajista. En este caso, comenzamos a calcular el SAR utilizando los mínimos para puntos extremos y reducimos el factor de aceleración al valor original de 0,02. Las señales producidas por el SAR parabólico son muy simples. En caso de que el SAR esté al precio actual del mercado, existe una tendencia al alza en el mercado. Si SAR parabólico está por encima del precio actual, hay una tendencia a la baja en el mercado. Por lo tanto, el cruce bajo el precio actual se puede considerar una señal de compra. Por el contrario, si la SAR cruza por encima del precio de mercado, implica una señal de venta. SAR se utiliza a menudo en el mercado para el análisis de períodos de tiempo más cortos. Sin embargo, el principal problema de este indicador es que funciona correctamente sólo en un entorno de tendencias. En caso de que no haya una tendencia clara en el mercado, el SAR parabólico tiende a producir muchas señales falsas. Según el autor de este indicador Welles Wilder, SAR trabaja sólo unos 30 de la época. Es por eso que la mayoría de los comerciantes combinan SAR con otros indicadores que miden la fuerza de las tendencias, como ADX. ROC es un indicador técnico que mide el cambio porcentual entre el precio actual y el precio de x días atrás (lo más a menudo 10). ROC para el período de 10 días se calcula de la siguiente manera: ROC (todays close close from hace 10 días) / close from 10 days ago 100 Si ROC está aumentando en números positivos, el precio está subiendo más rápido y la presión de compra está aumentando. Por el contrario, si ROC está disminuyendo, la presión de compra está disminuyendo, también, lo que significa que la subida de los precios se está ralentizando. Si ROC es negativo, implica presión de venta, y por lo tanto una disminución en el precio. Cuanto más negativo es ROC, mayor es la presión de venta y por lo tanto, más rápido es la disminución en el precio. ROCS cruce por encima de 0 se considera a menudo para representar una señal de compra. Por el contrario, una señal de venta se produce cuando el indicador cruza por debajo de 0. Sin embargo, el gráfico de ROC se utiliza a menudo para el análisis de gráficos, que también puede generar señales comerciales (por ejemplo, romper una línea de tendencia). Además, si ROC alcanza valores extremadamente altos / bajos en comparación con los datos históricos, puede indicar una condición de sobrecompra / sobreventa en el mercado. Además, ROC también se puede utilizar para encontrar divergencias con el precio de mercado. Este indicador fue desarrollado en 1980 por John Bollinger. En el gráfico, toma la forma de tres líneas que constituyen un rango de precios. Una de las líneas está representada por una media móvil del precio de mercado. Las otras dos líneas toman los valores del promedio móvil aumentado (en el caso de la segunda línea disminuida) por el valor de dos desviaciones estándar para el período particular. Por lo tanto, cada una de estas líneas se coloca dos desviaciones estándar lejos de la media móvil. Por lo general, los promedios móviles (y por lo tanto también la desviación estándar) se calculan para el período de 20 días. Según la teoría estadística, el precio de mercado debe estar dentro de este rango durante 95 de la época. Cuando el precio se mueve fuera del rango determinado por las bandas de Bollinger, se considera una situación extrema donde el mercado está sobrecomprado (en caso de que el precio esté por encima del límite superior del rango) o sobrevendido (si el precio está bajo el límite inferior de el rango). Por lo tanto, si el precio cruza por encima del límite superior, se considera una señal de venta y, a la inversa, si cruza bajo el límite inferior, se considera una señal de compra. Las bandas de bandas son a menudo utilizados para establecer el punto de salida de un comercio, cuando Los precios objetivo se fijan un poco por encima del límite superior (para la compra) o un poco por debajo del límite inferior (para la venta). Las bandas de Bollinger difieren de indicadores similares como bandas de Keltner o sobres de tal manera que el ancho del rango no es constante, pero cambia de acuerdo a la volatilidad histórica. Si la volatilidad aumenta, la banda se vuelve más ancha e inversamente, si los precios fluctúan menos, la banda se vuelve más estrecha. Según algunos comerciantes, una ampliación significativa de la gama señala el final de una tendencia, mientras que un estrechamiento significativo de la gama implica el inicio de una nueva tendencia. Indicadores de volatilidad Los indicadores de volatilidad muestran el tamaño y la magnitud de las fluctuaciones de precios. En cualquier mercado hay períodos de alta volatilidad (alta intensidad) y baja volatilidad (baja intensidad). Estos periodos vienen en olas: baja volatilidad se sustituye por volatilidad creciente, mientras que después de un período de alta volatilidad se produce un período de baja volatilidad y así sucesivamente. Los indicadores de volatilidad miden la intensidad de las fluctuaciones de precios, proporcionando una visión del nivel de actividad del mercado. Indicadores de volatilidad de divisas: La metodología de utilizar indicadores de volatilidad La baja volatilidad sugiere un interés muy poco en el precio, pero al mismo tiempo recuerda que el mercado está descansando antes de un nuevo gran movimiento. Los períodos bajos de la volatilidad se utilizan para fijar los comercios del breakout. Por ejemplo, cuando las bandas del indicador de bandas de Bollinger se aprietan fuertemente, los operadores de Forex anticipan una explosión fuera del límite de bandas. Una regla general es: un cambio en la volatilidad conduce a un cambio en el precio. Otra cosa a recordar acerca de la volatilidad es que mientras que una baja volatilidad puede mantenerse durante un largo período de tiempo, la alta volatilidad no es tan duradera y, a menudo desaparece mucho antes. Comentarios